今天小编向大家推荐《银行系统论文范文(精选3篇)》。欢迎您学习、参考。希望对大家有帮助！近日，金融稳定委员会（FSB）宣布将中国农业银行纳入全球系统重要性银行名单，使全球系统重要性银行数量达到30家。据了解，农业银行相应的资本监管要求中国的资本要求将在现有基础上进一步完善，2016年将逐步实施额外资本要求。中国农业银行入选全球系统重要性银行，体现了国际社会对中国金融业改革成就的高度认可，中国农业银行。
第1部分：银行体系论文样本
银行治理、股价非系统性波动与银行业系统性风险
摘要：以沪深证券交易所14家商业银行2007年至2016年年度面板数据为研究样本，探讨商业银行内部治理对风险的影响机制。研究发现，有效的银行内部治理机制有助于降低系统性风险。同时，商业银行股价非系统性波动对银行治理抑制系统性风险起到传导作用。即完善的银行治理将增加其股价非系统性波动所反映的信息量，为商业银行提供决策依据，从而降低系统性风险。
关键词：银行治理；股票价格的非系统性波动；商业银行系统性风险
1。简介
当前经济转型阶段，增速放缓、结构转型、政策刺激，使银行业处于“三个叠加”的机遇期，同时也是风险多发的挑战期。金融风险是实体经济风险的镜像。当经济面临转型机遇时，也将加剧金融风险的积累和释放。 2016年，防范金融风险被列为新时代金融工作的重点。 2017年3月，《政府工作报告》明确指出，金融系统性风险是当前中国经济的核心风险。此外，2017年6月中央金融工作会议成立金融稳定发展委员会，旨在加强宏观审慎监管，完善系统性风险防范功能。银行体系稳定是金融稳定的关键，防范银行业系统性风险是维护体系稳定的关键。影响银行业系统性风险的因素很多，可以概括为：宏观经济环境、监管环境、银行连通性。 、银行机构特点、风险传染渠道等，而宏观经济环境、监管环境、银行互联互通、风险传染渠道主要影响不同国家或地区的银行业。因此，研究一国不同银行系统性风险的影响因素。 ，主要要考虑银行机构的特点，即银行治理对系统性风险的影响机制。
现有研究较多探讨商业银行内部治理对经营绩效的影响，但缺乏探讨商业银行内部治理对系统性风险水平的影响及其作用机制的研究。这样的研究对于新时代非常重要。商业银行防范系统性风险、维护金融体系健康稳定发展尤为重要。本文在完善银行内部治理、关注股价波动特征的基础上,通过非系统性股价中介变量探究上市商业银行内部治理对银行业系统性风险的影响波动。研究结果如下： 贡献：首先，根据现有文献，我们从董事会治理、股东大会治理等多个角度提供了银行内部治理如何降低银行业系统性风险的实证数据。迄今为止，只有少量文献探讨了银行治理与系统性风险之间的关系。本研究将丰富该领域的研究内容。其次，在影响机制上，本文采用股价非系统性波动作为中间变量。通过研究这一传导路径，我们可以分析影响系统性风险强度的因素，加深人们对股价波动特征的认识，进而能够找到新的应对方法。吸引管理层对股价的关注。三是在政策方面，可为上市商业银行加强系统性风险管控提供一定参考，有利于我国金融体系治理能力现代化。
2。文献综述和研究假设
(1)银行治理与商业银行系统性风险
银行治理分为外部治理和内部治理。由于银行业的高度监管性质，外部监管往往导致管理者忽视银行内部治理。然而，银行内部治理在近年来兴起的公司治理中占有重要地位。曹廷秋等人发现，1997年爆发的亚洲金融危机促使管理者重新审视公司治理问题[1]。这次危机充分暴露了金融危机的危害性和银行体系的脆弱性。于是，相关管理者对危机的成因感到担忧。危机后的灾害预防受到重视[2-4]。
张兆国等人的研究表明，银行治理可以提高银行会计信息的透明度，从而对防范银行系统性风险发挥积极作用[5]。宋庆华等人的研究发现，健全的银行治理机制可以对管理层的自利行为形成一定的约束[6]。孙丽霞的研究成果表明，在现代企业管理中，由于所有权和经营权的分离，管理层作为商业银行日常经营的主体，对会计信息和经营状况有较好的了解，但可能存在信息管理层与股东大会之间存在分歧。出现对称现象，利己经营就会损害公司股东的利益[7]。
近年来，我国学者不断对商业银行内部治理与系统性风险的关系进行实证研究。孔德兰等.利用我国5家上市商业银行2000年至2007年的数据进行实证研究。研究结果表明，独立董事比例、大股东控制权和资本充足率与商业银行系统性风险显着正相关。资产规模、特许权股权价值和财务杠杆与商业银行系统性风险呈显着正相关，而监事会和董事会规模与商业银行系统性风险呈显着负相关[8]。在此基础上，曹艳华等人。将研究样本扩大到14家上市商业银行，发现治理结构、股权集中度和董事会规模与商业银行的系统性风险显着相关[9]。卢嘉源等根据2002年至2008年我国A股市场上市商业银行的数据，采用面板模型进行研究分析，得出银行规模适度扩张有利于降低上市商业银行系统性风险的结论[10]。刘银国等.利用14家上市商业银行2006年至2010年的数据进行研究发现，治理结构和机制的差异与商业银行的系统性风险存在一定的相关性。基于此研究，本文提出第一个研究假设[11]。
假设1：改善银行治理有助于降低商业银行的系统性风险。
（2）银行治理与商业银行股价非系统性波动
从银行治理的内部机制来看，银行治理的本质是对公司所有者和经营者的约束和激励的不断制衡，公司经营权的合理分配激励经营者不断创造效益在一定程度上对公司来说。价值。但近年来研究发现，良好的银行治理不仅会不断提升企业价值，而且对商业银行的股价波动特征也产生显着影响。完善的银行治理有助于提高公司的信息透明度，而非系统性股价波动是指市场公开信息无法反映的部分，即反映股价波动的个体信息。因此，公司信息越透明，越能充分反映股票价格中的个体信息，即增加股票价格反映的信息量，从而增加股票非系统性波动的比例商业银行的价格总波动。因此，从这个角度来看，商业银行内部治理的效果可以通过其股价波动特征来体现。
国内外学者对此问题进行了深入的分析和研究。从国外学者的研究来看，Bushee等人。认为信息披露的质量与股东持有股票的数量有关，从而与股价的非系统性波动有关[12]。范等人。研究了东南亚900多家公司的股价对公司利润的敏感度与股权结构之间的关系，发现公司股权的集中度会降低股价对利润的敏感度。该结果表明浓度过高。公司所有权可能会阻止有用信息反映在公司股票中[13]。费雷拉等人。对反敌意并购安排与股价有效性的关系进行研究论证，发现完善的公司治理可以促进信息流动，从而提高非系统性风险在商业银行股价总风险中的比重，引起股价波动。尽量少受市场波动的影响[14]。国内学者肖松华等人的研究中，主要介绍了银行产权结构与经营效率关系的相关理论，并在此基础上进行了简要的分析和评价。这些学者的研究内容虽然有所不同，但都有一个特点，那就是通过了解公司内部的相关信息，如财务信息、管理信息、股权结构信息等来判断公司治理的效果，从而了解股票价格的波动特征。 [15]。李伟安等.解释说商业银行的公司治理具有一定的特殊性，并通过世界银行公布的相关数据分析比较了不同国家商业银行的股权结构与经营业绩的关系[16]。鉴于此，本文提出第二个研究假设。
假设2：银行治理与非系统性股价波动所反映的信息量正相关。
（三）商业银行股价非系统性波动与系统性风险
借鉴张梅等人的研究内容和成果。 [17]，本文将进一步分析商业银行股价非系统性波动对系统性风险的直接影响机制。由于公司股东更关注其盈利能力和面临的风险，在这种情况下，商业银行股价的非系统性波动更多地反映了公司股东对相关信息波动的反应，即商业银行股票价格的非系统性波动。波动程度越高，公司股东对此信息的反应就越大。同时，也意味着公司管理层收到了更多的市场反馈信息，使其行为更加理性、理性。在此基础上，由于商业银行的经营状况在一定程度上与股票价格的非系统性波动相关，而银行的经营状况又体现在收入与风险的关系上，由于高风险与高风险的关系，银行的经营状况又体现在收入与风险的关系上。高回报，如果银行追求更高的回报，面临的风险也会增加。
根据以上分析，商业银行内部股价的非系统性波动越强，市场向公司管理者传递的有效信息就越丰富，管理层从市场得到的反馈就越充分，也就越合理。管理层可以管理公司。通过调整战略，公司面临的系统性风险将会降低。据此，本文提出第三种假设。
假设3：股票价格非系统性波动所反映的信息量与商业银行的系统性风险负相关。
（4）商业银行股价非系统性波动对改善银行治理、降低系统性风险的作用
商业银行通过完善内外部机制提高内部治理水平，从而增强银行抵御系统性风险的能力。近年来，学者发现银行治理往往通过一定的传导机制影响系统性风险，而商业银行股价的非系统性波动就是重要的传导机制之一。银行内部机制的有效治理可以增加股票价格的个体信息量，增强股票价格的非系统性波动，为决策者在面临系统性风险时提供必要的信息，有利于防范系统性风险。张梅等.以14家上市银行的数据为例，发现公司股价的波动特征与银行治理之间存在一定的相关性，并认为可以通过股价的波动特征来衡量银行治理的效果，以防止银行治理的影响。系统性风险。 。他们的研究表明，公司第一大股东持股比例与股价非系统性波动之间存在U型关系。即当公司第一大股东的持股比例足够高时，股价的非系统性波动也会加大，从而为公司带来利益。提供更有效的信息，使企业在面临系统性风险时能够做出正确的决策[17]。辛清泉等.以2003年至2009年A股主板上市公司为研究样本，分析银行治理信息披露如何影响股价波动。研究表明，公司内部信息透明度越高，股价非系统性波动性越高，能够满足公司外部投资者的信息需求，有利于银行体系的稳定[18]。此外，王伟的研究认为，机构投资者在银行治理中的持股比例也会对股价波动产生影响。即机构持股比例的增加会强化会计信息披露质量与股价波动的相关性，从而对防范系统性风险产生影响[19]。基于上述学者的研究，本文在前三个假设的基础上提出第四个研究假设。
假设4：股价非系统性波动在银行治理与银行系统性风险之间发挥显着的中介效应。银行治理通过股价的非系统性波动引发系统性风险。
3。研究设计
(1) 样本选取及数据来源
本文选取平安银行、宁波银行、浦发银行、华夏银行、民生银行、招商银行、南京银行、兴业银行、北京银行、交通银行、工商银行中国建设银行、中国银行、中信银行 14 沪深交易所上市商业银行2007-2016年度面板数据。其中，农业银行、光大银行等9家商业银行上市较晚，且缺乏研究所需数据，故未入选本次研究。样本对象。在此基础上，根据现有文献并结合本文研究特点，选取了15个反映我国上市商业银行治理、非系统性股价波动、系统性风险及相关控制变量的变量指标，共计1890个变量。样本数据。
考虑到商业银行的系统性风险，以商业银行股票日收盘价作为衡量标准，并采用CoVaR模型对数据进行处理。数据主要来源于中国上海证券交易所官网和中国深圳证券交易所官网。网站等知名财经网站（东方财富网、同花顺网站等）；在银行治理方面，董事会治理和股权结构的数据主要来源于各商业银行年报中的“公司治理”、“董事会成员简介”和“股东大会成员情况”。简介》及年度财务报表；相关控制变量数据来源于中华人民共和国国家统计局官方网站、中国银监会官方网站及本行年度财务报告。
本文使用的主要统计软件是Stata13.0。
(2) 变量定义
1。商业银行的系统性风险。本文基于Adrian和Brunnermeier提出的CoVaR模型，即在VaR模型的基础上，建立考虑银行机构间风险溢出关系的风险价值模型，用于衡量商业银行的系统性风险。银行。 CoVaR模型代表了当某项资产在特定时间内的损失处于一定概率水平下的VaR水平时，其他资产组合的最大可能损失。根据两位学者对 CoVaR 模型的定义，CoVaRijq 代表了当银行 j 的风险处于 VaRqj 水平时，银行 i 面临的风险水平。可以看出，CoVaRijq代表了金融机构i对于金融机构j的条件VaR，反映了当金融机构j处于极其不利的境地时，金融机构i所面临的风险大小。因此，CovaRijq可以定义为，当给定金融机构j的无条件VaR时，金融机构i的VaR，使用条件概率分布q分位数可以定义为：
其中，0
从上面的定义可以看出：CoVaR本质上就是VaR； j 对 i 的风险溢出效应可以用 CoVaRijq 和 VaRiq 之间的相关性来表示。 CoVaRijq 为 i 的总风险值水平，包括溢出风险值和无条件风险值，为了更准确地表达机构 i 对金融机构 j 变化的反应程度，溢出风险值表示为：驻扎在 CoVaRijq，所以这三者之间的关系可以表示为：
使用CoVaR模型来衡量商业银行的系统性风险非常有效。本文采用商业银行股票每日收盘价来衡量风险价值，并对原始数据进行前向处理。该模型可以用来计算某家银行陷入困境时对其他相关银行的影响，并可以识别出研究中重要性较高的银行。
2。银行治理的综合指标。由于我国监事会的发展还处于起步阶段，根据相关文献，该指标在研究中并没有起到显着的作用，因此主要考虑与董事会治理和股权结构相关的变量。董事会治理方面，选取董事会规模、独立董事比例、董事会会议次数作为衡量指标；在股权结构方面，选取股权集中度、股东持股比例和前三大股东持股比例作为衡量指标[20]。本文借鉴孙丽霞的方法[7]，结合董事会规模（BDS）、独立董事比例（PID）、董事会会议次数（BDM）、股权集中度（OC）、股东持股比例（ER），前三名股东持股比例（TOP3）、银行景气指数（BBI）和资本充足率（CAR）等8个指标，运用主成分分析法构建反映公司治理水平的综合指标（CG）[21] 。
检查样本数据是否满足主成分分析条件。目前的研究中，学者们主要采用KMO测度和Bartlett球测试两种方法进行检验。 KMO测度计算出的数值范围为0到1。如果KMO值较小，则表明与主成分分析的使用不一致。一般来说，指数值>0.7时数据较好。巴特利特球检验测试整个相关矩阵。如果是单位矩阵，则原假设成立。观测数据进行KMO测度和Bartlett球检验。结果表明，Bartlett检验结果拒绝原假设，KMO测度值为0.798。因此，我国上市商业银行治理数据满足主成分分析的条件。
从变量之间的相关性中抽象出关系矩阵。此步骤是使用软件自动生成的。获取相关矩阵的特征值、贡献率和累积贡献率，并确定主成分个数，如表1所示。
表1主成分累计贡献率为85.062%>85%，信息丢失在可接受范围内，各主成分特征值大于1。根据主成分加载矩阵（表2），即可得到三个主成分的表达式。根据各主成分的贡献率和特征值确定各主成分的系数，对特征值进行加权得到综合因子（CG）。
3。股票价格的非系统性波动。该指标主要可以分析商业银行内部股价波动与市场整体波动的异步性，并解释公司高层管理人员股东信息的变化情况。计算方法如下：
在计算过程中，选取各银行每日交易的收盘数据，得到每日收益率，然后从中减去同期无风险部分的利率，得到超额利率返回摆脱。其中，无风险利率是按活期定期存款利率折算计算得出的。如果在上交所交易，则以上证综指的收益率作为市场收益率，减去无风险部分的利率，得到市场超额收益率。以此类推，我们可以得出结论吗？滓2mt和？滓2im,t。将计算值代入公式（4），即可得到股票i在t期间的唯一方差？滓2ie，t。又来了？滓2ie，tsum？将滓2it代入式（3），是否可以得到股票价格的非系统波动变量？马内岛
4。控制变量。在宏观经济变量方面，本文选择GDP增长率作为衡量指标。微观指标方面，主要采用银行资产规模（Size），由各商业银行总资产取自然对数得到；反映商业银行不良贷款状况的不良贷款率（NPL）在一定程度上影响着商业银行的不良贷款状况。商业银行的系统性风险。
本文涉及的变量、定义及相关解释如表3所示。
(3)模型搭建
本文通过构建以下四个模型来检验本文提出的研究假设：
4。实证研究
(1)样本数据的描述性统计
本文样本数据的描述性统计如表4所示。商业银行治理综合指数（CG）最大值为2.491 8，最小值为-2.340 5，平均值为-0.507 9，表明银行治理水平差异较大，整体治理水平有待提高。股价非系统性波动（追涨）最大值为10.564 9，最小值为4.076 2，标准差为1.290 6，表明商业银行对股价非系统性波动关注度较低。商业银行系统性风险（CoVaR）最大值为2.958 0，最小值为0.047 4，平均值为0.751 2，表明商业银行整体系统性风险水平较低，但部分商业银行面临较高风险水平。
(2) 面板单位根检验
参考陈守东等人使用的单位根检验方法，分别对银行综合治理指标、非系统性股价波动和商业银行系统性风险序列进行面板单位根检验，确定通过测试是否存在单位根来建立模型。 [22]，具体结果如表5所示。
从检验结果可以看出，银行治理、非系统性股价波动和商业银行系统性风险的统计强烈拒绝面板包含单位根的零假设，即面板数据是平稳的。
(3) 回归分析
1。银行治理对商业银行系统性风险的影响表6为商业银行公司治理对系统性风险影响的回归结果。在控制其他相关变量的前提下，银行治理综合指标CG的回归系数为-0.018 5，在1%置信水平下显着，这意味着该模型能够有效解释其风险承担能力，即一、完善商业银行的公司治理降低其风险水平。
银行规模系数值在1%水平上显着为负，表明商业银行资产规模的扩张可以提高其防范系统性风险的能力，从而降低其面临的系统性风险。不良贷款系数显着为正，表明商业银行不良贷款率过高可能会加剧整体系统性风险。此外，GDP回归结果的系数为负，表明我国经济整体的蓬勃发展有利于降低风险，从而提高我国商业银行的风险承担能力。因此假设1成立。
2。银行治理对股价非系统性波动的影响。在控制其他变量的前提下，银行治理综合指数CG的系数值在5%置信水平下显着为正，为0.099 4。这说明对于我国上市商业银行来说，董事会结构的改善而股权结构的优化将显着增加其股价与市场的不同步性，从而为投资者提供更多的市场信息。银行资产规模Size的系数值在1%水平上显着为负，表明银行规模越大，股价非系统性波动越低，商业银行有效内部治理的难度加大。这一结论与学者张梅等人的研究一致。结论与[17]一致。不良贷款系数在5%置信水平下显着为正，说明银行不良贷款率能够在一定程度上反映市场股票价格的相关信息，从而为公司管理层的决策提供帮助。此外，GDP系数值在1%水平上显着为正，表明我国整体经济良好运行能够推动企业发展逐步走向成熟稳定。因此，假设2成立。
3。股价非系统性波动对商业银行系统性风险的影响从式（10）的结果可以看出，股价非系统性波动的系数值显着为负，说明商业银行股价非系统性波动越大，其能够提供的服务越好。反映市场变化的信息以及面临的挑战系统性风险越小，这与学者卢家元的结论基本一致[20]。
银行规模系数值为负，表明银行规模适度扩张有利于防范系统性风险。不良贷款系数值显着为正，表明银行不良贷款率上升可能导致银行面临更大的系统性风险。在该模型中，GDP对系统性风险的影响并不显着。
4。非系统性股价波动在银行治理对银行系统性风险影响中的作用。根据温忠林的理论研究，公式（9）和（10）的检验结果表明，银行治理对系统性风险的影响至少部分是通过股价的非系统性波动来实现的。即股价非系统性波动的存在对银行产生负面影响。治理与系统性风险的中介作用[23]。
式（11）反映了中介变量股价非系统性波动的影响。股价非系统性波动系数为0.012 2，在5%水平上显着。与此同时，银行治理系数变为-0.021 5，其对应的p值从小于0.01变为小于0.05。虽然仍然显着，但其显着性水平已显着下降。可见，非系统性股价波动在银行治理与系统性风险之间具有明显的部分中介效应。
学者温忠林等提出，可以利用系数估计的计算公式求得中介效应、中介效应与直接效应的比值及其与总效应的比值，来衡量中介效应的大小。的中介效应[24]。根据式（8）~（11）的实证结果，非系统性股价波动对银行治理和系统性风险的中介效应为0.001 2，中介效应占总效应的5.34%，中介效应为：效应占直接效应的50%。比例为5.64%。
(4) 稳健性检查
基于上述研究，本文选取我国上市商业银行内部薪酬激励指标作为代理变量进行稳健性检验。运行数据结果与上述结论略有偏差，但不影响基本假设。此外，测试过程中综合运用了固定效应模型和随机效应模型，结果与主要结论基本一致。
5。结论与建议
本文在查阅国内外相关学者文献的基础上提出研究假设。结合我国上市商业银行的特点，选取14家代表性商业银行2007年至2016年的相关数据作为研究样本。研究分析商业银行治理和非系统性股价波动对系统性风险的影响。研究结果表明，我国上市商业银行的有效治理有助于降低其面临的系统性风险，提高商业银行承担系统性风险的能力。这一结论表明我国上市商业银行的公司治理在防范系统性风险方面发挥了作用。这个基本功能；商业银行股价的非系统性波动在此影响过程中起到了一定的传导作用。银行治理的改善将增加股票价格的非系统性波动，从而为商业银行提供防范系统性风险的能力。有助于降低系统性风险的有用参考依据。
基于前期的理论分析和实证研究，我们从完善商业银行公司治理和关注股价非系统性波动两个方面提出了相关政策建议：
1。优化内部治理结构，提高商业银行治理效率。商业银行面临着日益激烈的竞争和挑战。董事会规模较小或董事会会议次数较少，无法满足商业银行日益快速的发展需求。因此，商业银行应适当扩大董事会规模，适当增加董事会会议次数，适当扩大公司独立性。董事比例提高了董事会的独立性。通过引进经济、金融、法律等方面的专家，优化公司董事会的构成，从而增强董事会的独立性和风险防范水平[25]。此外，在分配权利时，将职工、债权人等利益相关者纳入分配范围，可能更有利于优化银行内部结构，将商业银行的权利按适当比例在股东、债券持有人、公司员工和同业之间进行划分。 。分配[26]。
2。关注商业银行股价波动特征，识别有用信息，完善内部治理。商业银行应不断完善信息披露制度，为投资者提供更加全面、真实、及时的信息，以便相关投资者根据相关信息对决策行为做出相应调整。同时，商业银行应加强信息披露监管，使商业银行的利益相关者拥有一定的信息优势[27]。然而，仅仅有良好的信息环境并不足以应对市场的复杂性和变化。商业银行在分析股票价格波动特征时，还应区分是噪声还是信息导致股票价格非系统性波动，不断收集、整理和合理利用信息。这将有助于商业银行从非理性的噪音交易转向理性的信息交易。
参考：
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责任编辑：王冬年
作者：吴成松王琪倪青
第二部分：中国农业银行入选全球系统重要性银行
近日，金融稳定委员会（FSB）宣布，中国农业银行将被纳入全球系统重要性银行名单，从而使中国农业银行成为全球系统重要性银行。全球系统重要性银行数量增至30家。据了解，农业银行相应的资本监管要求将在现有基础上进一步完善，额外资本要求将于2016年逐步实施。
中国农业银行入选全球系统重要性银行，表明国际社会对中国金融业和中国农业银行改革成就的高度认可。监管机构对系统重要性银行公司治理的稳健性以及信息披露的针对性和有效性提出了更高的要求。未来，农业银行将严格遵守国际监管标准，不断加强公司治理和风险管理，进一步提高信息披露透明度，为国际国内金融体系稳定作出更大贡献。
中国农业银行三季报显示，该行2014年前三季度实现净利润1525.05亿元，较上年同期增长10.48%；总资产达到15959249万元。并表核心一级资本充足率、一级资本充足率和按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量的资本充足率分别为8.90%、8.90%和12.38%。
第三部分：韩国下一代银行系统
那些正在建设或即将建设下一代银行系统的韩国银行应该停下来，按照以下标准重新思考：
● 如果银行的战略因缺乏相关性或过时而需要大幅改进，则任何用于构建下一代银行系统的IT投资项目都应该暂停，直到银行的业务战略重新制定为止
● 如果银行在战略相关领域具备以下五项IT能力，则无需花费巨额资金来构建下一代系统
● 下一代银行系统必须确保为股东创造积极的价值
韩国银行业近年来开展的IT项目中，最显着的趋势之一就是显着提高其IT能力，通常被称为下一代银行系统（NGBS）。
如今，“下一代银行系统”一词已演变成银行界的常用术语。它可以用来在里面放任何东西。它通常被视为解决当前银行体系所有缺陷的灵丹妙药。虽然每家银行的定义和实施方式都会有所不同，但韩国的每家银行都应该停下来思考一下他们希望通过这个系统实现什么目标、为什么需要它以及如何实现它。系统。如果不谨慎行事，实施下一代银行系统的努力可能会无意中造成股东价值的重大损失。
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韩国的下一代银行系统必须致力于构建“以客户为中心”的IT能力。推动实现有竞争力、盈利的经营战略，要求银行体系必须从目前的“以渠道为中心”、“以产品为中心”或“以账户为中心”向“以客户为中心”转变（见附件《什么是银行系统?》）。成为“以客户为中心”的银行意味着银行需要从客户的角度反思自己的IT能力，而不仅仅是从银行的角度自动化现有的工作流程。根据麦肯锡的经验，韩国银行应重点发展五种特定的“以客户为中心”的IT能力：
1。通过构建从获客、管理到服务暂停、收费的“端到端”流程和一系列IT系统支撑能力，显着提升风险管理能力。风险管理还应结合不同风险场景下的实时监控和现金流管理。
2。通过将当前的交易处理 IT 架构转变为以客户为中心、基于价值的关系架构，培养以客户为中心的业务观。同时，建立全面的客户价值管理能力，包括完整的联系记录、客户周期价值分析和单客户盈利能力。
3。根据特定客户群体的价值定位开发替代渠道，建立跨渠道的一体化流程和IT系统，建立一体化的多渠道能力，实现统一的银行体验。
4。建立灵活、高效、参数化的产品制造体系，缩短产品上市时间，通过第三方接口开发，推动银行产品和理财、银行保险等非银行产品外包。
5。通过加强数据质量管理（如合并多个数据源、清洗源数据、创建主客户信息档案）和建立强大的管理信息系统（MIS）能力（如：按产品、客户群、销售效率、银行业务员、综合绩效管理等核算各业务单元的损益）。
为促进上述5种能力的建立和发展，韩国银行还需要将IT部门构建为基于成本节约服务水平协议法的独立业务单元（或作为利润中心），并建立IT部门投资总监将管理IT项目投资（如确保IT投资项目实现正的净现值），从而实现IT组织结构和管理控制的转变。
原因
近年来，经营环境的重大变化倒逼银行提高竞争力和盈利能力。这些变化包括： 监管条件的变化（例如放松管制、私有化）；市场结构的发展（例如一体化、现代化、来自国外的竞争）；客户日益成熟（如人口老龄化对新型理财、银行保险的兴趣）。对产品的需求不断增加）以及新技术和渠道选择（例如网上银行和手机银行渠道的整合）。所有这些变化意味着银行需要不断满足客户的需求。然而，并非所有当前的银行系统都实现了这种灵活性。
银行投资建设下一代银行系统的主要原因是将IT能力与业务战略相结合。该界面使银行能够采取两个主要步骤：根据未来运营模式（FMO）发展能力，并主动预测并为下一波金融危机做好准备。
韩国银行首先要确定未来的经营模式，对业务进行分散化管理（例如将各类业务组织成独立的专业化业务联合体，建立多种业务定位）。这样做可以使目标客户群与差异化的分销渠道保持一致，同时使服务成本与客户群的盈利能力保持一致。这是因为银行需要针对特定的价值群体，针对每个群体实施不同的策略，需要出色地控制成本，通过系统、严格的成本削减来实现高利润。
韩国银行还需要为未来可能出现的金融危机做好准备。目前尚不清楚韩国何时可能遭受另一场金融危机，但毫无疑问，韩国面临着地缘政治不稳定和世界经济放缓等风险。如果韩国再次遭遇金融危机，其强度、速度和持续时间将不幸超过20世纪90年代末的那场危机。为了避免危机再次发生，银行高层必须密切关注危机的预警信号，做好成功渡过危机、摆脱危机阴影、继续发展的准备。危机袭来。
金融危机爆发的前100天至关重要。银行必须通过实施并不断完善危机战略来确定自己的方向。银行危机战略的核心是其专注于现金和债务状况以产生最大现金流的能力。为了促进危机操作的实时决策，银行必须依靠集成历史绩效分析和交易信息的复杂风险管理系统。因此，银行拥有完善的风险管理体系作为下一代银行体系的重要组成部分至关重要。为高级管理层建立对客户、产品和渠道的整体看法将使他们能够对危机管理情况进行合理评估、确定优先顺序并做出明智的决策。
远
下一代银行系统的推出提出了如何将现有系统改造为新系统的问题。
IT 的重大变革（例如大修）不适合银行，因为潜在的成本和风险可能超过由此产生的收益。由于银行过渡到新系统的过程非常耗时，因此对下一代银行系统等项目的重大检修往往会延迟数年实现商业利益。
采用大修方法的唯一情况是当维护成本高于新系统的开发成本，从而导致当前系统不再可行时；关键故障对业务构成重大威胁。银行必须规划实现最终目标的最佳转型路径，仔细平衡IT投资项目的时机与效益的实现。
根据麦肯锡与全球银行客户合作的经验，银行应选择一种受控的方法来进行 IT 系统转型。受控的过渡方法将有助于根据业务需求逐步实施 IT 构建块，并确保优化过渡到新系统。这种方法还有助于在建立新功能的同时持续支持当前的业务运营，这些新功能通常被设计为“自给自足”。在实际操作中，银行在开展下一代银行系统重大项目建设时，应牢记以下五个原则：
1。确定业务和功能需求并确定优先级：基于收益、成本和风险的定量和定性分析，进行全面的业务前景分析，并确定版本升级过程中的启动顺序；
2。确定当前遗留系统的局限性和缺陷：对当前系统进行优化和透明化，并确定IT投资的优化顺序；
3。研究实际转型案例：识别“最佳实践”，确保企业为组织变革做好充分准备；
4。制定务实的实施计划：配备切实可行的里程碑和效益跟踪机制；
5。平衡优化能力获取，如：内部人员与外包的优化组合。
投资决策标准
通过近年来开展的多个项目，我们总结了3个关键的成功标准来决定是否应该开展像下一代银行系统这样的项目。这些标准是基于众多因战略目标不一致、技术选择不当、业务不足而失败的项目。那些目前正在构建下一代银行系统或计划在不久的将来启动此类项目的韩国银行应该暂停并使用以下三个标准重新考虑：
审查业务战略：如果银行的战略缺乏针对性或过时且需要重大改进，则应暂停任何构建下一代银行系统的IT投资项目，直到重新制定银行的业务战略。
评估当前的 IT 能力：并非所有韩国银行都需要急于制定建设下一代银行系统的计划。如果银行在战略相关领域具备上述五项IT能力，则无需大量投资建设下一代系统。银行应利用现有的银行体系有选择地加强对其业务具有战略意义的领域的能力。然而，拥有悠久IT历史的银行往往面临着多元化的IT环境，各个IT架构层的标准也不同。如果银行当前的系统特点包括应用系统渗透不受控制、僵化的、以产品为中心的遗留架构、管理信息系统落后、风险管理能力低下，那么通常需要实施下一代银行系统等IT。加强IT能力的重大投资项目。
确保股东价值：与任何其他 IT 投资项目一样，下一代银行系统必须创造积极的股东价值。确保股东正价值的一个实用方法是确保下一代银行系统的整个生命周期产生满足必要的最低指标的正净现值（NPV）或内部收益率（IRR）。如果银行确定建设下一代银行系统的投资将产生负净现值，或者内部收益率低于要求的回报，则不值得对下一代银行系统进行IT投资系统。 （本文作者为麦肯锡公司顾问）
银行系统介绍
● 基本银行系统
指银行中的一组技术组合，使会计和数据处理比人工处理更快、更准确。这个制度已经存在了300多年。从 1600 年代初 Wilhelm Schickard 发明机械计算机到二战期间使用电子手段处理和存储纸质信息，银行一直在投资这些系统。银行一直在追求银行服务的自动化，最终于1964年以IBM推出System/360为标志的商业化成果而结束。该系统可以以电子方式收集、处理和存储大量信息。
● 成熟的银行体系
随着银行业产品生产、客户服务、资金流动能力不断提升，银行体系也日趋成熟。银行系统不断发展并逐渐获得更先进的功能。后台业务自动化的效益开始显现，分支机构的劳动生产率也得到提高。上述因素共同促进了银行非利息支出的减少，是银行实现盈利的主要支撑条件。
● 下一代银行系统
银行业面临前所未有的压力，银行体系需要不断发展，以使银行能够实施下一代业务战略。各银行应根据系统发展路径评估当前银行系统现状，确定未来转型步骤最合适的路径，最终建立接近以客户为中心的银行系统定位。
